Stresstest banken openbaar

Het Europese orgaan voor bankentoezicht CEBS maakte vandaag, na het sluiten van de beurs, de resultaten van de 'stresstest' voor banken bekend.

Simulatie
De stresstest moet uitwijzen of de onderzochte banken economisch zwaar weer kunnen doorstaan. In computermodellen worden de banken onderworpen aan een rampenscenario. Volgens het CEBS is onder andere onderzocht of de banken een economische groei die 3 procentpunt lager ligt dan verwacht, aankunnen. Wanneer banken in deze omstandigheden hun buffervermogen (tier 1-ratio) zien zakken onder de 6 procent, dan zakken zij voor de test en zullen meer kapitaal moeten verwerven. Dit najaar worden er nieuwe afspraken gemaakt over het buffervermogen van de banken. Er wordt over gesproken om deze te verhogen.

Slagen of zakken
91 Europese banken zijn onderzocht, ongeveer tweederde van de Europese banksector. Zeven banken slaagden niet voor de stresstest: vijf Spaanse, een Griekse en een Duitse bank. Gezamelijk hadden zij 3,5 miljard euro aan kapitaal te kort. De vier grote Nederlandse banken (ING, Rabobank, ABN AMRO/Fortis en SNS Bank) die zijn onderzocht, zijn geslaagd voor de test. Met gemak bleven de banken boven de 6 procent norm. 

Te positief
Sommige analisten en economen vinden het scenario van 3 procent krimp te positief. Een krimp van 5 procentpunt is volgens sommigen van hen niet ondenkbaar.

In NOVA vanavond een gesprek met Dolf van den Brink, hoogleraar Financiële Instituties aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO.

NB: Lees hier de criteria die de CEBS hanteert bij de stresstest